METHODOLOGY OF EXTREME VALUES ANALYSIS AND ITS APPLICATION FOR PARAMETER ESTIMATION OF GENERALIZED LINEAR MODELS
作者: S. B. TrukhanP. I. Bidyuk
刊名: Radio Electronics, Computer Science, Control, 2015, Vol.0 (1)
来源数据库: Zaporizhzhya National Technical University
关键词: extreme value theorygeneralized linear modelsextreme value thresholdmaximum likelihood methodBayesian approach.
英文摘要: The article deals with methodology of extreme values treatment for building and estimating unknown parameters of generalized linearmodels. As a mathematical tool for carrying out the research the extreme value theory was used that creates one of the directions inmathematical statistics, and is related to investigating the extreme deviations from the median values in probability distributions. Also, themethods of approximation statistical data to generalized extreme value distribution, the methods of estimating unknown parameters andselecting an optimal threshold for extreme value models are discussed. The models of treatment extreme values are constructed which are based on actual statistical data and approach is proposed for their future application for estimating predictive models. The...
原始语种摘要: Запропонована методика аналізу екстремальних значень з метою її застосування при оцінюванні невідомих параметрів узагальнених лінійних моделей. В якості математичного апарату використано теорію екстремальних значень, яка є одним із розділів математичної статистики та пов’язана з дослідженням відхилень екстремальних значень від медіани у ймовірнісних розподілах. Також розглянутометоди наближення експериментальних даних до класу узагальнених екстремальних розподілів, методи оцінювання невідомих параметрів та вибору оптимального порогу для екстремальних значень. На основі фактичних статистичних даних із галузі страхування та запропонованого підходу побудовано моделі обробки екстремальних значень для подальшого застосування при оцінюванні прогнозних моделей. Прийнятним для подальшого...
全文获取路径: 扎波罗热国家科技大学  (合作)
分享到:

×